Hull Bevegelig Gjennomsnitt Definisjon

Hull Moving Average Hull Moving Average gjør et bevegelige gjennomsnitt mer responsivt, samtidig som du opprettholder en jevn kurve. Formelen for beregning av dette gjennomsnittet er som følger: HMAi MA ((2MA (inngang, periode2) 8211 MA (inngang, periode)), SQRT (periode)) hvor MA er et bevegelige gjennomsnitt og SQRT er kvadratroten. Brukeren kan endre inntastingen (lukk), perioden lengde og skift nummer. Denne indikator8217s definisjon er ytterligere uttrykt i den kondenserte koden gitt i beregningen nedenfor. Slik handler du ved hjelp av skrogets flytende gjennomsnittshastighet Gjennomsnittlig skroghastighet er en tilbakevendende trendindikator og kan brukes i sammenheng med andre studier. Ingen handelssignaler beregnes. Slik får du tilgang til MotiveWave Gå til toppmenyen, velg Study gtMoving AveragegtHull Moving Average eller gå til toppmenyen, velg Legg til studie. begynn å skrive inn dette studienavnet til du ser det vises i listen, klikk på studienavnet, klikk OK. Viktig Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er gitt på denne siden, er strengt til informasjonsformål og skal ikke tolkes som råd eller anmodning om å kjøpe eller selge noen sikkerhet. Vennligst se vår utsagnserklæring for risikoopplysninger og ytelsesansvar. Beregning inngangspris, brukerdefinert, standard er nærmetall beveger gjennomsnittlig (ma), brukerdefinert, standard er WMA-periode brukerdefinert, standard er 20 skift brukerdefinert, standard er 0 wma vektet glidende gjennomsnitt, sqrt kvadratroten indeks nåværende bar nummer, LOE mindre eller likestilling Gjennomsnittlig - MA BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) ) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig få sluttkursene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en lengre periode MA. Moving Averages Stuff Motivert via e-post fra Robert B. Jeg får denne e-posten spør om Hull Moving Average (Hull Moving Average) HMA) og. Og du har aldri hørt om det før. Uh. det er riktig. Faktisk, da jeg googlede, oppdaget jeg mange bevegelige gjennomsnittsverdier som Id aldri har hørt om, for eksempel: Zero Lag eksponentiell Moving Gjennomsnittlig Wilder Moving Gjennomsnittlig minste Square Moving Gjennomsnittlig trekantet Moving Average Adaptive Moving Gjennomsnittlig Jurik Moving Average. Så Så jeg trodde vi snakket om å flytte gjennomsnitt og. Hadde du gjort det før, som her og her og her og her og. Ja, ja, men det var før jeg visste om alle disse andre bevegelige gjennomsnittene. Faktisk var de eneste jeg spilte med, disse, hvor P 1. P 2. P n er de siste n aksjekursene (P n er den nyeste). Enkel Flytende Gjennomsnitt (SMA) (P 1 P 2. P n) K hvor K n. Vektet bevegelige gjennomsnitt (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K hvor K (12. n) n (n1) 2. Eksponensiell flytende gjennomsnitt (Ema) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K hvor K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive har aldri sett den EMA-formelen før. Jeg har alltid tenkt det var. Ja, det er normalt skrevet forskjellig, men jeg ville vise at disse tre har lignende resept. (Se EMA-ting her og her.) Faktisk ser de alle ut: Merk at hvis alle Ps er lik, si, Po, så er det glidende gjennomsnitt lig med Po også. og det er måten noen selvrespektive gjennomsnitt skulle oppføre seg på. Så som er best Definer best. Her er noen få bevegelige gjennomsnitt, som forsøker å spore en rekke aksjekurser som varierer i sinusformet mote: Aksjekurser som følger en sinuskurve Hvor fant du et lager på denne måten Vær oppmerksom på at de vanligste bevegelige gjennomsnittene (SMA, WMA og EMA) når deres maksimum senere enn sinuskurven. Det er lag og. Men hva med den HMA-fyren. Han ser ganske bra Ja, og det er det vi vil snakke om. Faktisk. Og hva er 6 i HMA (6) og jeg ser noe som heter MMA (36) og. Tålmodighet. Hull Moving Average Vi begynner med å beregne 16-dagers vektet flytende gjennomsnitt (WMA) slik: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K med K 12. 16 136. Selv om det er fint og smoooth, det har et lag større enn vi liker: Så vi ser på 8-dagers WMA: Jeg liker det Ja, det følger prisvariasjonene ganske pent. men det er mer. Mens WMA (8) ser på nyere priser, har det fortsatt et lag, så vi ser hvor mye WMA har endret når det går fra 8-dagers til 16-dagers. Denne forskjellen vil se slik ut: På den måten gir forskjellen noe indikasjon på hvordan WMA endrer seg. så legger vi til denne endringen i vår tidligere WMA (8) for å gi: 2 WMA (8) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Hvorfor kaller det MMA jeg stikker. Uansett, ville MMA (16) se slik ut: Jeg tar det tålmodighet. det er mer. Nå presenterer vi den magiske transformasjonen og får. Ta-DUM Thats Hull Ja. som jeg forstår det Men hva er det magiske ritualet Etter å ha generert en serie MMA s som involverer 8-dagers og 16-dagers vektede glidende gjennomsnitt, stirrer vi nøye på denne sekvensen av tall. Deretter beregner vi WMA de siste 4 dagene. Det gir Hull Moving Average som vi har kalt HMA (4). Huh 16 dager deretter 8 dager deretter 4 dager. Kaster du en mynt for å se hvor mange. Du velger et antall dager, som n 16. Da ser du på WMA (n) og WMA (n2) og beregner MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (I vårt eksempel er det 2 WMA (8) - WMA (16). Deretter beregner du WMA (sqrt (n)) ved å bruke bare de siste sqrt (n) tallene fra MMA-serien. en WMA (4), ved hjelp av MMA-serien.) Og for det morsomme SINE-diagrammet, så gjør du det hvor regnearket jeg fortsatt jobber med: MA-stuff. xls Det er interessant å se hvordan de ulike bevegelige gjennomsnittene reagerer på pigger: Er HMA virkelig et vektet glidende gjennomsnitt. Vel, se: Vi har: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 eller MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Skriv av følgende grunner for sanitære årsaker: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16. Merk at alle vekter legger til 1. Videre, wk 2 (136) - (1136) K for K 1, 2. 8 og wk - (1136) K for K 9, 10. 16. Deretter gjør du den magiske kvadratroterritalen (hvor sqrt (16) 4). Vi har (husker at P 16 er den nyeste verdien). HMA 4-dagers WMA for de ovennevnte MMA-ene (w 1 p 1 w 2 p 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1, w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0, w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (bemerker at 1234 10). Huh P 0. P -1. Hva. MMA (16) bruker de siste 16 dagene, tilbake til prisen var callling P 1. Hvis vi beregner det 4-dagers vektede gjennomsnittet av disse MMA-ene, må du bruke gårsdagens MMA (og det går tilbake 1 dag før P 1) og dagen før, går MMA tilbake til 2 dager før P 1 og dagen før det. Okay, så du ringer dem priser P 0. P -1 etc. etc. Du har det. Så en 16-dagers HMA bruker faktisk info som går tilbake mer enn 16 dager, du har det. Men det er negative vekter for dem gamle priser Er det lovlig Beviset er i. Jaja. Beviset er i pudding. Så hva gjør regnearket Så langt ser det slik ut: (Klikk på bildet for å laste ned.) Du kan velge en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aksjekurser. For den sistnevnte, hver gang du klikker på en knapp, får du et annet sett med priser. Da kan du velge antall dager: det er vår n. (For eksempel brukte vi n 16 til vårt eksempel ovenfor.) Videre, hvis du velger SINE-serien, kan du introdusere pigger og flytte dem langs diagrammet. som dette . Merk at weve brukte n 16 og n 36 (i bildet av regnearket) fordi n2 og sqrt (n) er begge heltall. Hvis du bruker noe som n 15, bruker regnearket INT eger-delen av n2 og sqrt (n), nemlig 7 og 3. Så er Hull Moving Average den beste Definer best. Hva med det Jurik Average jeg vet ingenting om det. Den er proprietær og du må betale for å bruke den. men lar oss spille med glidende gjennomsnitt. Et annet flytende gjennomsnitt Anta at i stedet for vektet flytte gjennomsnittet (hvor vektene er proporsjonale med 1, 2, 3.). Vi bruker den magiske Hull-ritualen med det eksponentielle flytende gjennomsnittet. Det er, vi vurderer: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, det er M oving En ver g g immick eller M oving En ver g e g e nalisert eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Vær oppmerksom Vi velger vårt favoritt antall dager, som n 16, og beregner MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Vi kan spille med 945 og k og se hva vi får: For eksempel, her er noen MAgs (hvor stod i 16 dager, men endrede verdiene 945 og k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) MAg (16) 1.5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Vær oppmerksom på at når vi velger k 3 får vi nk 163 5,333 som vi bytter til ren og enkel 5,0. Hvorfor holder du ikke med Hulls valg: 945 2 og k 2 God ide. Vi får dette: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Ser ut som diagrammet med 945 1.5 og k 3. Det gjør det, gjorde det ikke. igjen muligens. Så hva med den kvadratroterritalen jeg forlater som en øvelse. for deg Ok, mens du spiller med den MAg-tingen, finner jeg at Hulls k 2 fungerer ganske bra. så godt hold deg til det. Men vi får ofte et ganske fint gjennomsnitt når vi legger til bare et lite stykke endringen: EMA (n2) - EMA (n). Faktisk, legg bare til en brøkdel 946 av den endringen. Det gir: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Det vil si at vi velger 946 0,5 eller kanskje bare 946 0,25 eller hva som helst og bruk: For eksempel, hvis vi sammenligner vår gaggle av bevegelige gjennomsnitt som de sporer en STEP-funksjon, får vi dette, der vi bare legger til (for MAg) 946 12 av forandringen. Ja, men hva er den beste verdien av beta. Definer best: Merk at beta 1 er Hull-valget. bortsett fra å bruke EMAer i stedet for WMAer. Og du lar ut den kvadratroten ting. Uh, ja. Jeg glemte det. Merk . Regnearket endres fra time til time. Det ser for øyeblikket ut noe å spille med. Jeg fikk meg et regneark som ser ut som dette. Klikk på bildet for å laste ned. Du velger en aksje og klikker på en knapp og får et år verdt av daglige priser. Du velger enten HMA eller MAg, endrer antall dager og, for MAg, parameteren, og se når du skal kjøpe ro SELL. Når Basert på hvilke kriterier Hvis det bevegelige gjennomsnittet er NED x fra sitt maksimum i løpet av de siste 2 dagene, kjøper du. (I eksempelet x 1.0) Hvis det er UP y fra sitt minimum i løpet av de siste 2 dagene, selger du. (I eksemplet y 1.5) Du kan endre verdiene for x og y. Er det noe bra. disse kriteriene sa jeg at det var noe å leke med. Det er denne andre utjevningsteknikken som kalles Hodrick-Prescott Filter. Med hjelp av Ron McEwan, er den nå inkludert i dette regnearket: Er det noe bra å spille med det. Du vil legge merke til at det er en parameter du kan endre i celle M3. og kjøp og selg signaler.