Rsi Trading System Metastock

Innledning Utviklet av Larry Connors, 2-års RSI-strategien er en trading-strategi for mellomstore bedrifter designet for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, som anses å være dypt oversold. Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90. Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment å forbedre strategienes utvikling og forfining. Det er fire trinn til denne strategien, og nivåene er basert på sluttkurs. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors taler for 200-dagers glidende gjennomsnitt. Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sin 200-dagers SMA. Traders bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og selges muligheter når de er under 200-dagers SMA. For det andre, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden. Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for salg. Connors fant at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI-dypp under 5 enn på en RSI-dypp under 10. Med andre ord, den lavere RSI dyppet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange stillinger. For korte stillinger var avkastningen høyere ved salg-kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90. Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se på markedet nært hold og etablere en posisjon like i nærheten eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nært nærliggende tilnærmingen. Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpne, noe som kan være med et gap. Tydeligvis kan dette gapet forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på åpningen gir handelsmenn mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet. I sitt eksempel ved hjelp av SampP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger på et trekk under 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortsiktig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere et stoppested eller bruke den parabolske SAR. Noen ganger tar en sterk trend seg, og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp. Ja, du leser riktig. I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at stopper faktisk skade prestasjon når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke bruk av stopp resultere i store tap og store treff. Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartister må bestemme seg selv. Handelseksempler Tabellen nedenfor viser Dow Industrials SPDR (DIA) med 200-dagers SMA (rød), 5-årig SMA (rosa) og 2-årig RSI. Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-måneders perioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre av fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA lavere bare en gang (5). DIA flyttet over 200-dagers SMA etter bearish signals i oktober. En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpssignal. Så langt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes for stopp og fortjeneste. Det andre eksemplet viser Apple (AAPL) trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i denne perioden. Det hadde vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikkede seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011. De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikte seg høyere fra august til januar. Ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter det opprinnelige kjøpesignalet, og deretter gjenvunnet. Som med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene på. Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden. Som nevnt ovenfor kan RSI (2) strategien være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI (2) stiger over 95 eller lavere etter at RSI (2) faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere lete etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter RSI (2) treffer sin ekstreme. Dette kan innebære lysestake analyse, intradag diagram mønstre, andre momentum oscillatorer eller til og med tweaks til RSI (2). RSI (2) stiger over 95 fordi prisene går opp. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig. Diagrammer kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å flytte tilbake under midtlinjen (50). På samme måte når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI (2), beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å bevege seg over 50. Dette ville signalere at prisene faktisk har gjort en slags kort - term sving. Tabellen over viser Google med RSI (2) signaler filtrert med et kryss av midtlinjen (50). Det var gode signaler og dårlige signaler. Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handelen. Mellom juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i løpet av inntjeningssesongen. Konklusjoner RSI (2) - strategien gir handelsmenn en sjanse til å delta i en pågående trend. Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts. Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors039-tester viser at det stopper vondt, ville det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut lenge når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. På samme måte kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 med RSI (2). Nedenfor er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. RSI (2) Kjøp Signal: Relativ styrkeindeks (RSI) Relativ styrkeindeks (RSI) Innledning Utviklet J. Welles Wilder, Relative Strength Index (RSI) er en momentum-oscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. RSI svinger mellom null og 100. Tradisjonelt, og ifølge Wilder, anses RSI å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når den er under 30. Signaler kan også genereres ved å lete etter divergenser, svingninger og midtlinjeoverganger. RSI kan også brukes til å identifisere den generelle trenden. RSI er en ekstremt populær momentumindikator som har blitt omtalt i en rekke artikler, intervjuer og bøker gjennom årene. Spesielt inneholder Constance Brown039s bok, Technical Analysis for Trading Professional, konseptet om oksemarked og bjørnemarkedsintervall for RSI. Andrew Cardwell, Brown039s RSI mentor, introduserte positive og negative reverseringer for RSI. I tillegg drev Cardwell begrepet divergens, bokstavelig og figurativt, på hodet. Wilder har RSI i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Denne boken inneholder også Parabol SAR, Average True Range og Directional Movement Concept (ADX). Til tross for å være utviklet før datasalderen, har Wilder039s indikatorer stått tidstesten og forblir ekstremt populær. Beregning For å forenkle beregningsforklaringen har RSI blitt oppdelt i sine grunnleggende komponenter: RS. Gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap. Denne RSI-beregningen er basert på 14 perioder, som er standard som Wilder foreslo i sin bok. Tap er uttrykt som positive verdier, ikke negative verdier. De aller første beregningene for gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap er enkle 14 perioders gjennomsnitt. Første gjennomsnittlig gevinst Sum av gevinster i løpet av de siste 14 periodene 14. Første gjennomsnittlig tap Sum av tap i løpet av de siste 14 periodene 14 Den andre og etterfølgende beregninger er basert på tidligere gjennomsnitt og nåværende gevinstap: Gjennomsnittlig gevinst (tidligere gjennomsnittlig gevinst ) x 13 nåværende gevinst 14. Gjennomsnittlig tap (tidligere gjennomsnittlig tap) x 13 nåværende tap 14. Med forutgående verdi pluss gjeldende verdi er en utjevningsteknikk som ligner den som brukes i eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning. Dette betyr også at RSI-verdiene blir mer nøyaktige når beregningsperioden utvides. SharpCharts bruker minst 250 datapunkter før startdatoen for et diagram (forutsatt at det foreligger mye data) ved beregning av RSI-verdiene. For å nøyaktig replikere RSI-tallene, trenger en formel minst 250 datapunkter. Wilder039s formel normaliserer RS ​​og gjør det til en oscillator som svinger mellom null og 100. Faktisk ser et plott av RS nøyaktig det samme ut som en plott av RSI. Normaliseringstrinnet gjør det lettere å identifisere ekstremer fordi RSI er avstandsbundet. RSI er 0 når gjennomsnittsøkningen er null. Forutsatt en RSI-verdi på 14 år, betyr en null-RSI-verdi at prisene flyttes lavere alle 14 perioder. Det var ingen gevinster å måle. RSI er 100 når gjennomsnittlig tap er null. Dette betyr at prisene flyttes høyere alle 14 perioder. Det var ingen tap å måle. Here039s et Excel-regneark som viser starten på en RSI-beregning i aksjon. Merk: Utjevningsprosessen påvirker RSI-verdiene. RS-verdier utjevnes etter første beregning. Gjennomsnittlig tap er summen av tapene dividert med 14 for den første beregningen. Etterfølgende beregninger multipliserer forutgående verdi med 13, legg til den nyeste verdien og divider deretter summen med 14. Dette skaper en utjevningseffekt. Det samme gjelder gjennomsnittlig gevinst. På grunn av denne utjevningen kan RSI-verdier variere basert på total beregningsperiode. 250 perioder vil tillate mer utjevning enn 30 perioder, og dette vil påvirke RSI-verdiene litt. Stockcharts går tilbake 250 dager når det er mulig. Hvis gjennomsnittlig tap er null, oppstår en splittelse med null situasjon for RS og RSI er satt til 100 per definisjon. Tilsvarende er RSI 0 når gjennomsnittlig gevinst er lik null. Parametere Standardlook-back-perioden for RSI er 14, men dette kan senkes for å øke følsomheten eller hevet for å redusere følsomheten. 10-dagers RSI er mer sannsynlig å nå overkjøpt eller oversolgt nivåer enn 20-dagers RSI. Tilbakestillingsparametrene er også avhengig av en security039s volatilitet. 14-dagers RSI for Internett-forhandler Amazon (AMZN) er mer sannsynlig å bli overkjøpt eller oversolgt enn 14-dagers RSI for Duke Energy (DUK), et verktøy. RSI anses å være overkjøpt når det er over 70 og oversold når det er under 30. Disse tradisjonelle nivåene kan også justeres for å bedre passe til sikkerhets - eller analytiske krav. Å øke overkjøp til 80 eller redusere oversold til 20 vil redusere antall overkjøpte oversolgte avlesninger. Kortsiktige handlere bruker noen ganger RSI til 2-årig for å se etter overkjøpte avlesninger over 80 og oversolgt avlesninger under 20. Overkjøpt-Oversold Wilder vurderte RSI overkjøpt over 70 og oversold under 30. Figur 3 viser McDonalds med 14-dagers RSI. Dette diagrammet har daglige barer i grått med en 1-dagers SMA i rosa for å markere sluttpriser fordi RSI er basert på sluttkurs. Arbeid fra venstre til høyre ble aksjen solgt i slutten av juli og fant støtte rundt 44 (1). Legg merke til at bunnen utviklet seg etter oversolgt lesing. Beholdningen ble ikke borte så snart oversolgt lesing dukket opp. Bunnfall kan være en prosess. Fra oversolgte nivåer flyttet RSI over 70 i midten av september for å bli overkjøpt. Til tross for denne overkjøpte lesingen, gikk ikke bestanden ned. I stedet stallde bestanden i et par uker og fortsatte deretter høyere. Tre flere overkjøpte avlesninger skjedde før aksjene endelig toppet i desember (2). Momentum-oscillatorer kan bli overkjøpt (oversold) og forbli så i en sterk opp (ned) trend. De tre første overkjøpte avlesningene forutsetter konsolideringer. Den fjerde sammenfalt med en betydelig topp. RSI flyttet deretter fra overkjøpt til oversold i januar. Den endelige bunnen var ikke sammenfallende med den første oversold-lesingen da aksjen i siste omgang bunket noen uker senere rundt 46 (3). Som mange momentum-oscillatorer fungerer overkjøp og oversolgt avlesning for RSI best når prisene beveger seg sidelengs innenfor et område. Figur 4 viser MEMC Electronics (WFR) som handler mellom 13,5 og 21 fra april til september 2009. Aksjen toppet kort tid etter at RSI nådde 70 og bundet kort etter at aksjen nådde 30. Divergenser Ifølge Wilder signaliserer divergenser et potensielt reverseringspunkt fordi retningsmessig momentum bekrefter ikke prisen. En bullish divergens oppstår når den underliggende sikkerheten gjør en lavere lav og RSI danner en høyere lav. RSI bekrefter ikke lavere lavt og dette viser styrket momentum. En bearish divergens danner når sikkerheten registrerer en høyere høy og RSI danner en lavere høyde. RSI bekrefter ikke den nye høye og dette viser svekkelse momentum. Figur 5 viser Ebay (EBAY) med en bearish divergens i august-oktober. Aksjene flyttet til nye høyder i september-oktober, men RSI dannet lavere høyder for bearish divergensen. Den etterfølgende sammenbrudd i midten av oktober bekreftet svekkelse momentum. En bullish divergens dannet i januar-mars. Den hausse divergensen dannet med Ebay flytter til nye nedturer i mars og RSI holder over sin tidligere lave. RSI reflekterte mindre ulemper i løpet av februar-mars nedgangen. Midt i mars breakout bekreftet bedre fart. Divergenser pleier å være mer robuste når de dannes etter en overkjøpt eller oversolgt lesing. Før du blir for opptatt av uoverensstemmelser som gode handelssignaler, må det bemerkes at forskjeller er misvisende i en sterk trend. En sterk opptrend kan vise mange bearish divergenser før en topp faktisk materialiserer. Omvendt kan bullish divergenser oppstå i sterk nedgang - og likevel fortsetter nedtrenden. Figur 6 viser SampP 500 ETF (SPY) med tre bearish divergenser og en kontinuerlig opptrend. Disse bearish forskjellene kan ha advart om en kortsiktig tilbaketrekking, men det var tydeligvis ingen større trendendring. Failure Swings Wilder betraktet også feil svinger som sterke indikasjoner på en forestående reversering. Feilsvingninger er uavhengig av prishandling. Med andre ord fokuserer feilfeilene utelukkende på RSI for signaler og ignorerer begrepet divergenser. Et bullish svikt dannes når RSI beveger seg under 30 (oversold), hopper over 30, trekker seg tilbake, holder over 30 og bryter deretter sin høyeste. Det er i utgangspunktet et trekk til oversolgte nivåer og deretter en høyere lav over overliste nivåer. Figur 7 viser Research in Motion (RIMM) med 10-dagers RSI som danner en bullish sving i sving. En bearish sving sving dannes når RSI beveger seg over 70, trekker tilbake, hopper, overgår ikke til å overstige 70 og bryter deretter sin tidligere lave. Det er i utgangspunktet et trekk til overkjøpt nivå og deretter en lavere høy under overkjøpte nivåer. Figur 8 viser Texas Instruments (TXN) med bearish bearish sving i mai-juni 2008. I teknisk analyse for handelsprofessoren foreslår Constance Brown at oscillatorer ikke reiser mellom 0 og 100. Dette skjer også med navnet den første kapittel. Brown identifiserer et oksemarkedsområde og et bjørnmarked for RSI. RSI har en tendens til å svinge mellom 40 og 90 i et bullmarked (uptrend) med 40-50 soner som fungerer som støtte. Disse områdene kan variere avhengig av RSI-parametere, styrken av trenden og volatiliteten til den underliggende sikkerheten. Figur 9 viser 14-ukers RSI for SPY under oksemarkedet fra 2003 til 2007. RSI økte over 70 i slutten av 2003 og flyttet deretter inn i sitt oksemarkedssortiment (40-90). Det var en overshoot under 40 i juli 2004, men RSI holdt 40-50 sonen minst fem ganger fra januar 2005 til oktober 2007 (grønne piler). Faktisk merk at tilbakekoblinger til denne sonen ga lavrisiko-inngangspunkter for å delta i opptrenden. På baksiden har RSI en tendens til å svinge mellom 10 og 60 i et bjørnmarked (downtrend) med 50-60 sonen som opptrer som motstand. Figur 10 viser 14-dagers RSI for dollar-indeksen (USD) i løpet av 2009-nedgangen. RSI flyttet til 30 i mars for å signalisere starten på et bjørnomrde. 40-50-sonen markerte deretter motstand til en pause i desember. Positive Negative Reversals Andrew Cardwell utviklet positive og negative reverseringer for RSI, som er motsatt av bearish og bullish divergences. Cardwell039s bøker er ute av bruk, men han tilbyr seminarer som beskriver disse metodene. Constance Brown krediterer Andrew Cardwell for hennes RSI opplysning. Før du diskuterer reverseringsteknikken, bør det bemerkes at Cardwell039s tolkning av divergenser er forskjellig fra Wilder. Cardwell regnes som baeredifferanse som oksemarkedsfenomen. Med andre ord, bearish divergences er mer sannsynlig å danne i uptrends. På samme måte er bullish divergences betraktet som bæremarkedet fenomen som indikerer en downtrend. En positiv reversering skjemaer når RSI smi lavere og sikkerheten danner en høyere lav. Dette lavere lavet er ikke på oversolgt nivå, men vanligvis et sted mellom 30 og 50. Figur 11 viser MMM med positiv reversering danner i juni 2009. MMM brøt motstand noen uker senere og RSI flyttet over 70. Til tross for svakere momentum med lavere lavt i RSI holdt MMM over sin tidligere lave og viste underliggende styrke. I utgangspunktet overtrappet prisaksjonen fart. En negativ reversering er motsatt av en positiv reversering. RSI danner en høyere høy, men sikkerheten danner en lavere høyde. Igjen er høyere høy vanligvis like under overkjøpte nivåer i 50-70-området. Figur 12 viser Starbucks (SBUX) som danner en lavere høyde da RSI danner en høyere høyde. Selv om RSI smidde en ny høy og momentum var sterk, prismålet ikke klarte å bekrefte som lavere høyt dannet. Denne negative reverseringen forutsignet den store støttebruken i slutten av juni og kraftig nedgang. Konklusjoner RSI er en allsidig momentum-oscillator som har stått tidstesten. Til tross for endringer i volatilitet og markedene gjennom årene, er RSI fortsatt aktuelt nå som det var i Wilder039s dager. Mens Wilder039s opprinnelige tolkninger er nyttige for å forstå indikatoren, tar Browns og Cardwells arbeid RSI-tolkning til et nytt nivå. Justering til dette nivået tar litt omtanke fra de tradisjonelt skolede diagrammene. Wilder vurderer overkjøpte betingelser moden for en reversering, men overkjøpt kan også være et tegn på styrke. Bearish avvik fremdeles produserer noen gode salgssignaler, men chartister må være forsiktige i sterke trender når bearish divergences faktisk er normale. Selv om begrepet positive og negative reverseringer kan virke som en undergraving av Wilder039s tolkning, er logikken fornuftig, og Wilder ville neppe avvise verdien av å legge større vekt på prishandling. Positive og negative reverseringer setter prisvirkningen av den underliggende sikkerheten først og indikatoren andre, som er måten den burde være. Bearish og bullish divergences plasserer indikatoren først og pris handling andre. Ved å legge større vekt på pris handling, utfordrer begrepet positive og negative reverseringer vår tenkning mot momentumoscillatorer. Bruke med SharpCharts RSI er tilgjengelig som en indikator for SharpCharts. Når valgt, kan brukerne plassere indikatoren over, under eller bak det underliggende prisplottet. Plassering av RSI direkte på toppen av prisplottet fremhever bevegelsene i forhold til prisvirkningen av den underliggende sikkerheten. Brukere kan søke avanserte alternativer for å glatte indikatoren med et glidende gjennomsnitt eller legge til en horisontal linje for å markere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Foreslåtte skanninger RSI Oversold i Uptrend. Denne skanningen avslører aksjer som er i en uptrend med oversold RSI. For det første må aksjene være over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i et generelt opptrend. For det andre må RSI krysse under 30 for å bli oversold. RSI overkjøpt i Downtrend. Denne skanningen avslører aksjer som er i en downtrend med overkjøpte RSI-nedgang. For det første må aksjene være under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i en generell nedtrend. For det andre må RSI krysse over 70 for å bli overkjøpt. Ytterligere Study Constance Brown039s bok tar RSI til et nytt nivå med oksemarked og bjørnmarkedsintervall, positive og negative reverseringer, og prognoser basert på RSI. Noen metoder fra Andrew Cardwell, hennes RSI mentor, blir også forklart og raffinert i boken. Teknisk analyse for Trading Professional Constance BrownA Enkel RSI Pullback Trading System 07062015 7:00 EST Systemhandlere vil kanskje teste denne metoden, som er basert på en lett-å-følge RSI-tilbaketrekking og generert meget gode resultater i en lang backteststudie som spannet både oksen og bjørnenes markeder. Ønsker å spare deg selv for å se etter det perfekte aksjemarkedssystemet. Leter du etter en enkel, tids - og stress-testet måte å tjene jevn fortjeneste, ganske enkelt ved å klikke på noen få knapper i handelsplattformen din eller online meglerkonto Selv om det ikke finnes noen perfekte handelssystemer eller - metoder, og selv om strømmen av tvilsomme lagerrådgivende nyhetsbrev vil aldri slutte å ankomme i postkassen din, det er virkelig handelssystemer som er tilgjengelige for deg som er enkle å bruke, og som sannsynligvis vil levere jevn fortjeneste over lange perioder. Nei, det vil ikke være så enkelt som å trykke på en knapp eller to, og ja, du må ha den psykologiske styrke til å utføre slike metoder trofast (hvis du kan følge noen få enkle regler hele tiden, ingen unntak) hvis du håper å høste gevinsten mulig ved å drive en strukturert, disiplinert, systematisk tilnærming til handel aksjemarkedet. Heres en kort titt på en måte å oppnå dette. Ved å bruke en grunnleggende MetastockTradeSim utforskning, kjørte jeg en enkel relativ styrkeindeks (RSI) pullback system, en som bare tar lange handler og forsøker å tjene på en snap-back-flytte høyere i et gitt lager. Ett hundre store aksjer ble brukt i nesten 20 års backtest, med alle aksjer som ble brukt siden minst 1. januar 1991. Heres koden for utforskning av RSI-tilbaketrekning i Metastock. Hvis du ikke bruker Metastock, betyr dette ikke mye for deg, men du bør kunne gjøre en lignende studie i din valgte handelsplattform. Kolonne Et navn: Lukk Kolonne En kode: Lukk Kolonne B navn: Lang kolonne B kode: (Kors (RSI (5), 18) OG CMF (89) gt (0)) Kolonne C navn: Avslutt Kolonne C kode: (75, RSI (5))) Enkelt sagt, er alt dette lete etter store aksjer med sterk langsiktig pengestrøm (i dette tilfellet basert på en 89-dagers Chaikin pengestrømindikator) som har trukket tilbake en viss grad. Metastock-brukere kan enkelt kopiere og lime inn koden til Metastock Explorer. Brukere av andre kartsystemsystemutviklingspakker bør enkelt kunne tilpasse koden til sin egen situasjon etter behov. Med en hypotetisk startkontosaldo på 20.000, testet jeg 100 storkapitalbeholdninger som begynte 1. januar 1991 med denne grunnleggende strategien, og ga også et 6 fast stop-tap for hver handel. I tillegg satte jeg opp backtestet for å begrense det maksimale antall stillinger holdt til åtte og tillot ikke mer enn to nye handelsstillinger på en gitt handelsdag, uansett hvor mange handelssignaler som ble generert. En fast tildeling på 12,5 av egenkapitalen per ny stilling (8 stillinger x 12,5 tilsvarer 100) ble også spesifisert. Til slutt ble en provisjon på .01 per aksje også inkludert i blandingen, noe som ligner prismodellene per aksje hos Interactive Brokers og TradeStation. Så hvordan gjorde RSI 5x5-systemet i løpet av denne nesten 20-årige tilbake testen, uansett NEXT: Se dette systemets imponerende Backtest-resultater Da vi har sett to store oksemarkeder og to store bjørnmarkeder siden tidlig på 90-tallet, er resultatene svært, veldig oppmuntrende. Kjører backtesten gjennom en 10.000-pass Monte Carlo-simulering, her er resultatene: Gjennomsnittlig antall handler: 1.943 Gjennomsnittlig fortjeneste: 75.587 med en standardavvik på 3.732 Gjennomsnittlig antall vinnende handler: 52.52 Maksimal absolutt prosentandelstrekning: 13.99 Gjennomsnittlig absolutt prosentandelstrekning ned: 6,80 Omtrentlig sammensatt årlig avkastning: 8,70 (Testtalene hentet fra Compuvisions TradeSim Enterprise-tillegg for Metastock) Kanskje 8,70 årlig avkastning vil ikke lyse på brannen din, men vurder hvor imponerende disse avkastningene er, spesielt gitt hvor alvorlig bjørnemarkedene i 2000 og 2007-2009 var virkelig, og nå skjønner du at kanskje du går på noe her. Legg også merke til hvor beskjeden den maksimale absolutt prosentvise nedtjeningen var (lukket egenkapitalbase), som kommer inn på mindre enn 14. Av enda større import er lav standardavviket av gjennomsnittlig profitt. Enkelt sagt, 68 av tiden under de 10.000 Monte Carlo-løpene, ville systemet ha returnert gjennomsnittlig fortjeneste fra 71.855 til 79.319. I mellomtiden klarte det absolutt beste løpet maxed ut på 89.074 og den dårligst oppnådde løp klarte fortsatt å returnere 59,043. Nedenfor er vitne til histogrammet som viser gjennomsnittlig ytelse for hvert lager som brukes i testen. Det er overveldende i favør av positiv avkastning over lengre tid, og er veldig overbevisende bevis på den interne utholdenheten til dette utrolig ukompliserte handelssystemet. Kun 18 av de 100 lagre som ble testet, klarte ikke å returnere en nettovinst over denne nesten to-tiår lange backtesten. Masse grønt og veldig lite rødt - akkurat det du vil se i en test som dette. Klikk for å forstørre Er det måter å forbedre dette systemet Absolutt Du kan skjerme for din egen liste over fundamentalt attraktive aksjer, eller du kan bli enda mer avansert ved å bruke noen enkle verktøy for markedet timing som kan bidra til å holde deg utenfor bjørnmarkedet, og dermed øke disse returnerer betydelig. Mulighetene er uendelige, begrenset kun av fantasiens kraft og selvtillit i å forfølge målet om å handle og investere suksess. Don Pendergast har vært tradinginvesting siden 1979 siden 1999, har han utviklet aksje-, ETF - og futures trading systemer ved hjelp av ulike systemutviklingsplattformer, inkludert Metastock og TradeStation. Vennligst aktiver JavaScript for å se kommentarene drevet av Disqus.